Do Madridu se nejlépe dostanete letadlem, které přistane na místním letišti Madrid Barajas.
I přes velkou rozlohu města jej můžete lehce projít pěšky. Ale doprava je v Madridu velmi rozvinutá. V metropoli zajišťuje veřejnou dopravu sít více jak 150 autobusových linek, dále je zde i rozsáhlý systém metra a železnice. Hlavním uzlem v Madridu je Puerta del Sol. Celá metropole je nejlépe dostupná prostřednictvím metra, které je nejrychlejším dopravním prostředkem. Město je protkáno deseti různými linkami metra. Je v provozu od šesti hodin od rána do půl druhé hodiny v noci. Lístky si můžete koupit 
nejlépe v balíčku po deseti kusech, protože je to výhodnější. Metro tvoří trať dlouhou 220 km, je čisté a dostanete se jím prakticky kamkoliv v centru. Výhodou je, že jezdí každé tři minuty a jednotlivé linky jsou odlišeny barvou a také číslem.
Autobusové linky zprostředkovává EMT. Noční spoje jsou známé pod názvem buhos a vyjíždí z náměstí Plaza de Cibeles. Fungují od 23:30 do 06:00 hodin. Místní železniční síť zajišťuje společnost Cecanías, která zahrnuje celkem 11 linek a poskytuje rychlé spojení mezi stanicí Charmatín a Atocha. Dostanete se po ní i k Toledu a k El Escorial. Lístky se dají koupit přímo ve stanici metra, v trafice či v EMT informačních kioscích, které se nachází na náměstí Plaza de Callo a Puerta del Sol.
Dále se po městě můžete dopravovat za pomocí taxi služby. Auta taxi jsou charakteristiká bílou barvou s červeným a zeleným světlem na střeše. Je možné si jej objednat přímo na ulici. Platí se poplatky za počet pasažérů anebo zavazadla. Ze slušnosti se nechává spropitné tím způsobem, že účet zaokrouhlíte na celé euro. Turistům nedoporučujeme jízdu automobilem po Madridu, a to kvůli poškozeným silnicím a agresivním řidičům, také je velký problém sehnat volné místo k parkování. Lze si však pronajmout automobil, a to v případě, zda jste převršili hranici 21 let. Musíte předložit rok platný řidičský průkaz a také mít uzavřené mezinárodní pojištění. Pronájem aut nabízí fimy Avis, Europcar a Hertz.